1月5日，銀監會就《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》公開(kāi)征求意見。

?對于非同業單一(yī)客戶，《辦法》重申了《商(shāng)業銀行法》貸款不超過資(zī)本10%的要求，同時規定包括貸款在内的所有信用風險暴露不得超過一(yī)級資(zī)本15%。

?對于非同業關聯客戶，《辦法》規定其風險暴露不得超過一(yī)級資(zī)本的20%。

?對于同業客戶，《辦法》按照巴塞爾委員(yuán)會監管要求，規定其風險暴露不得超過一(yī)級資(zī)本25%，對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。

同時，明确了商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露監管要求，規定了風險暴露計算範圍和方法，從組織架構、管理制度、内部限額、信息系統等方面對商(shāng)業銀行強化大(dà)額風險管控提出具體(tǐ)要求，明确了監管部門可以采取的監管措施。

中(zhōng)國銀監會有關部門負責人就《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法(征求意見稿)》答記者問

爲推動商(shāng)業銀行加強大(dà)額風險暴露管理，有效防控集中(zhōng)度風險，銀監會發布了《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法(征求意見稿)》。銀監會有關部門負責人就相關問題回答了記者提問。

一(yī)、《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》出台的背景是什麽?

國内外(wài)銀行業實踐表明，授信集中(zhōng)度風險是銀行面臨的最主要風險之一(yī)。2008年全球金融危機前，許多歐美銀行通過表内貸款、投資(zī)以及表外(wài)實體(tǐ)等多種形式對單家客戶進行授信，造成風險過度集中(zhōng)。金融危機後，随着經濟下(xià)行和市場波動，銀行對客戶的過度授信風險使得銀行遭受巨大(dà)損失，一(yī)些銀行甚至破産倒閉。爲有效管控大(dà)額集中(zhōng)度風險，2014年4月，巴塞爾銀行監管委員(yuán)會發布了《計量和控制大(dà)額風險暴露的監管框架》，建立了全球範圍内統一(yī)的大(dà)額風險暴露監管标準。從國内情況看，近年來我(wǒ)國銀行業快速發展，銀行對客戶的授信方式日趨多元化，客戶集中(zhōng)度風險呈現出一(yī)些新特點。目前，我(wǒ)國對集中(zhōng)度風險的監管要求散落于《商(shāng)業銀行法》《商(shāng)業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規中(zhōng)，尚未出台統一(yī)、規範的大(dà)額風險暴露監管規則。因此，根據國内銀行業實踐，借鑒國際監管标準，發布實施《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》(以下(xià)簡稱《辦法》)是大(dà)勢所趨，對于抑制系統性風險累積具有重要作用。

二、《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》的主要内容是什麽?

《辦法》包括六章45條以及六個附件。六章分(fēn)别是總則、大(dà)額風險暴露監管要求、風險暴露計算、大(dà)額風險暴露管理、監督管理和附則。附件分(fēn)别是關聯客戶識别方法、特定風險暴露計算方法、交易賬戶風險暴露計算方法、表外(wài)項目信用轉換系數、合格質物(wù)及合格保證範圍、過渡期分(fēn)階段達标要求。

《辦法》明确了商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露監管标準，規定了風險暴露計算範圍和方法，從組織架構、管理制度、内部限額、信息系統等方面對商(shāng)業銀行強化大(dà)額風險管控提出具體(tǐ)要求，并明确了監管部門可以采取的監管措施。

三、《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》設定了哪些監管标準，設定标準時主要考慮了哪些因素?

設定監管标準主要考慮了三方面因素：一(yī)是與現行監管要求銜接，二是國内銀行達标壓力，三是借鑒國際監管标準。

第一(yī)，對于非同業單一(yī)客戶，《辦法》重申了《商(shāng)業銀行法》貸款不超過資(zī)本10%的要求，同時規定包括貸款在内的所有信用風險暴露不得超過一(yī)級資(zī)本15%。主要考慮銀行授信業務日趨多元化，不再僅限于傳統信貸，而目前國内對全口徑信用風險集中(zhōng)度沒有明确的量化監管要求。定量測算也表明，國内絕大(dà)多數銀行已經達到上述監管标準，《辦法》實施不會抑制銀行對實體(tǐ)經濟的信貸投放(fàng)。

第二，對于非同業關聯客戶，《辦法》規定其風險暴露不得超過一(yī)級資(zī)本的20%。非同業關聯客戶包括集團客戶和經濟依存客戶。現行的《商(shāng)業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》規定，集團客戶授信餘額不得超過銀行資(zī)本的15%。《辦法》規定的關聯客戶風險暴露監管要求較現行要求更爲寬松，主要考慮到傳統授信以貸款爲主，但目前企業融資(zī)方式更加多元化，适度放(fàng)寬監管要求有利于銀行加強對實體(tǐ)經濟的金融支持。從測算結果看，絕大(dà)多數銀行也能夠達标。

第三，對于同業客戶，《辦法》按照巴塞爾委員(yuán)會監管要求，規定其風險暴露不得超過一(yī)級資(zī)本25%。考慮到部分(fēn)銀行同業風險暴露超過了《辦法》規定的監管标準，《辦法》對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。商(shāng)業銀行可在過渡期内逐步調整業務模式、分(fēn)散同業資(zī)産、擴展客戶群體(tǐ)，而無需簡單壓降同業業務總體(tǐ)規模。

四、大(dà)額風險暴露覆蓋銀行哪些業務?

銀行承擔信用風險的所有授信業務均納入大(dà)額風險暴露監管框架，具體(tǐ)包括六大(dà)類：一(yī)是貸款、投資(zī)債券、存放(fàng)同業等表内授信業務;二是資(zī)産管理産品或資(zī)産證券化産品投資(zī)業務;三是債券、股票(piào)及其衍生(shēng)工(gōng)具交易;四是場外(wài)衍生(shēng)工(gōng)具、證券融資(zī)交易;五是擔保、承諾等表外(wài)業務;六是按照實質重于形式原則，信用風險由商(shāng)業銀行承擔的其它業務。

根據不同業務的經營模式和實際特點，《辦法》對各類業務的風險暴露計算方法作出了詳細規定。

五、《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》對銀行大(dà)額風險暴露管理提出了哪些新要求?

《辦法》除了規定大(dà)額風險暴露量化監管标準，還針對商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理提出了四個方面的要求。一(yī)是建立和完善大(dà)額風險暴露管理組織架構，明确董事會、高級管理層、相關部門管理職責，構建相互銜接、有效制衡的運行機制。二是制定并定期修訂大(dà)額風險暴露管理制度，及時報監管部門備案。三是按照大(dà)額風險暴露監管要求，結合本行實際情況，設定大(dà)額風險暴露内部限額，并持續監測、預警和控制。四是加強信息系統建設，持續收集相關數據信息，有效支持大(dà)額風險暴露管理。

六、實施《商(shāng)業銀行大(dà)額風險暴露管理辦法》會産生(shēng)哪些影響?

《辦法》實施有助于防範系統性金融風險，提升金融服務的質效。《辦法》根據國内銀行實際，參考國際監管标準，規定了大(dà)額風險暴露監管标準和計算方法，對商(shāng)業銀行加強大(dà)額風險暴露管理提出一(yī)整套安排和要求，有助于推動商(shāng)業銀行提升集中(zhōng)度風險管理水平，降低客戶授信集中(zhōng)度，有效防控系統性風險。《辦法》提高了單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求，與當前治理同業亂象的政策導向一(yī)緻，有助于引導銀行回歸本源、專注主業，弱化對同業業務的依賴。《辦法》明确了單家銀行對單個企業/集團的授信總量上限，進一(yī)步規範銀行同業業務，有助于引導銀行将更多資(zī)金投向實體(tǐ)經濟，特别是改變授信過程中(zhōng)“搭便車(chē)”“壘大(dà)戶”等現象，提高中(zhōng)小(xiǎo)企業信貸可獲得性，改善信貸資(zī)源配置效率。